Gebäude Handel Systeme Die Automatik Weg

Die Vor-und Nachteile von automatisierten Handelssystemen Händler und Investoren können präzise Eintrag machen. Exit - und Money-Management-Regeln in automatisierte Handelssysteme, die es Computern ermöglichen, die Trades auszuführen und zu überwachen. Eine der größten Attraktionen der Strategieautomatisierung ist, dass es einige der Emotionen aus dem Handel nehmen kann, da Trades automatisch platziert werden, sobald bestimmte Kriterien erfüllt sind. Dieser Artikel wird die Leser vorstellen und erklären, einige der Vor-und Nachteile, sowie die Realitäten, der automatisierten Handelssysteme. (Für verwandte Lesung, siehe Die Macht des Programms Trades.) Was ist ein automatisiertes Handelssystem Automatisierte Handelssysteme, auch als mechanische Handelssysteme bezeichnet, algorithmischen Handel. Automatisierten Handel oder Systemhandel, erlauben den Händlern, spezifische Regeln für Handelseinträge und Exits festzulegen, die, einmal programmiert, automatisch über einen Computer ausgeführt werden können. Die Handels - und Ausreiseregeln können auf einfachen Bedingungen wie einem gleitenden durchschnittlichen Crossover basieren. Oder komplizierte Strategien, die ein umfassendes Verständnis der Programmiersprache erfordern, die für die Benutzerhandelsplattform spezifisch ist, oder das Fachwissen eines qualifizierten Programmierers. Automatisierte Handelssysteme erfordern in der Regel die Verwendung von Software, die mit einem Direktzugriffsmakler verknüpft ist. Und irgendwelche spezifischen Regeln müssen in diesen Plattformen proprietäre Sprache geschrieben werden. Die TradeStation-Plattform nutzt beispielsweise die Programmiersprache EasyLanguage, die NinjaTrader-Plattform, andererseits nutzt die NinjaScript-Programmiersprache. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine automatisierte Strategie, die während einer Trading Session drei Trades ausgelöst hat. (Für verwandte Lesung siehe Global Trade und der Devisenmarkt.) Abbildung 1: Ein Fünf-Minuten-Chart des ES-Vertrags mit einer automatisierten Strategie angewendet. Einige Handelsplattformen haben Strategie-Building-Assistenten, die es Benutzern ermöglichen, aus einer Liste von allgemein verfügbaren technischen Indikatoren eine Reihe von Regeln zu erstellen, die dann automatisch gehandelt werden können. Der Benutzer könnte z. B. festlegen, dass ein langer Handel eingegeben wird, sobald der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 200-Tage-Gleitende Durchschnitt auf einem Fünf-Minuten-Chart eines bestimmten Handelsinstruments liegt. Benutzer können auch die Art der Bestellung (Markt oder Limit, zum Beispiel) und wenn der Handel ausgelöst werden (z. B. am Ende der Bar oder öffnen Sie die nächste Bar), oder verwenden Sie die Plattformen Standard-Eingaben. Viele Händler entscheiden sich jedoch dafür, ihre eigenen kundenspezifischen Indikatoren und Strategien zu programmieren oder eng mit einem Programmierer zusammenzuarbeiten, um das System zu entwickeln. Während dies in der Regel erfordert mehr Aufwand als mit dem Plattform-Assistenten, ermöglicht es eine viel größere Maß an Flexibilität und die Ergebnisse können mehr lohnend sein. (Leider gibt es keine perfekte Anlagestrategie, die den Erfolg garantieren wird. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von technischen Indikatoren, um Handelsstrategien zu entwickeln.) Sobald die Regeln erstellt wurden, kann der Computer die Märkte überwachen, um Kauf - oder Verkaufsmöglichkeiten auf der Grundlage des Handels zu finden Strategie-Spezifikationen. Abhängig von den spezifischen Regeln, sobald ein Handel eingegeben wird, sind alle Aufträge für Schutzstoppverluste. Schleppstopps und Profitziele werden automatisch generiert. In schnell bewegten Märkten kann dieser sofortige Auftragseingang den Unterschied zwischen einem kleinen Verlust und einem katastrophalen Verlust bedeuten, falls der Handel gegen den Händler wechselt. Vorteile von automatisierten Handelssystemen Es gibt eine lange Liste von Vorteilen, um einen Computer zu überwachen die Märkte für Handelsmöglichkeiten und führen die Trades, einschließlich: Minimieren Emotionen. Automatisierte Handelssysteme minimieren Emotionen während des gesamten Handelsprozesses. Indem sie Emotionen in Schach halten, haben Händler typischerweise eine leichtere Zeit, die an dem Plan festhält. Da Handelsaufträge automatisch durchgeführt werden, sobald die Handelsregeln erfüllt sind, können die Händler nicht in der Lage sein, den Handel zu zögern oder zu hinterfragen. Neben der Unterstützung von Händlern, die Angst haben, den Auslöser zu ziehen, kann der automatisierte Handel diejenigen einschränken, die geeignet sind, den Kauf und Verkauf an jeder wahrgenommenen Gelegenheit zu überbieten. Fähigkeit zum Backtest Backtesting wendet Handelsregeln auf historische Marktdaten an, um die Lebensfähigkeit der Idee zu bestimmen. Bei der Gestaltung eines Systems für den automatisierten Handel müssen alle Regeln absolut sein, ohne Platz für die Interpretation (der Computer kann nicht raten, es muss genau gesagt werden, was zu tun ist). Händler können diese genauen Regeln setzen und sie auf historische Daten testen, bevor sie Geld im Live-Handel riskieren. Sorgfältige Backtesting ermöglicht es Händlern, eine Handelsidee zu bewerten und zu verfeinern und die Systemerwartung zu bestimmen, die durchschnittliche Menge, die ein Händler erwarten kann, um pro Risikoeinheit zu gewinnen (oder zu verlieren). (Wir bieten Ihnen einige Tipps zu diesem Prozess, die helfen können, Ihre aktuellen Handelsstrategien zu finden. Für mehr, siehe Backtesting: Interpretation der Vergangenheit.) Preserve Disziplin. Da die Handelsregeln festgelegt sind und die Handelsabwicklung automatisch durchgeführt wird, bleibt die Disziplin auch in volatilen Märkten erhalten. Disziplin ist oft verloren durch emotionale Faktoren wie Angst vor einem Verlust, oder der Wunsch, eke aus ein wenig mehr Gewinn aus einem Handel. Der automatisierte Handel sorgt dafür, dass die Disziplin beibehalten wird, weil der Handelsplan genau verfolgt wird. Darüber hinaus wird der Pilotfehler minimiert, und ein Auftrag, 100 Aktien zu kaufen, wird nicht falsch als Auftrag zum Verkauf von 1.000 Aktien eingegeben. Erfüllung der Konsistenz Eine der größten Herausforderungen im Handel ist, den Handel zu planen und den Plan zu handeln. Auch wenn ein Handelsplan das Potential hat, rentabel zu sein, ändern Händler, die die Regeln ignorieren, jede Erwartung, die das System hätte haben können. Es gibt keine solche Sache wie ein Handelsplan, der 100 der Zeitverluste gewinnt, sind ein Teil des Spiels. Aber Verluste können psychologisch traumatisiert werden, so dass ein Händler, der zwei oder drei verlorene Trades in einer Reihe hat, entscheiden könnte, den nächsten Handel zu überspringen. Wenn dieser nächste Handel ein Gewinner gewesen wäre, hat der Trader bereits jede Erwartung zerstört, die das System hatte. Automatisierte Handelssysteme ermöglichen es den Händlern, Konsistenz zu erreichen, indem sie den Plan handeln. (Es ist unmöglich, eine Katastrophe ohne Handelsregeln zu vermeiden. Für mehr, siehe 10 Schritte zum Aufbau eines gewinnenden Handelsplans.) Verbesserte Auftragseingabe Geschwindigkeit. Da Computer sofort auf veränderte Marktbedingungen reagieren, können automatisierte Systeme Aufträge generieren, sobald die Handelskriterien erfüllt sind. Ein paar Sekunden zuvor in einen Handel zu gehen, kann man einen großen Unterschied machen. Sobald eine Position eingegeben wird, werden alle anderen Aufträge automatisch generiert, inklusive Schutzstoppverlusten und Gewinnzielen. Die Märkte können sich schnell bewegen, und es ist demoralisierend, einen Handel zu erreichen, der das Gewinnziel erreicht oder an einem Stop-Loss-Level vorbeifährt, bevor die Aufträge sogar eingegeben werden können. Ein automatisiertes Handelssystem verhindert, dass dies geschieht. Diversifizieren Handel. Automatisierte Handelssysteme erlauben dem Benutzer, mehrere Konten oder verschiedene Strategien gleichzeitig zu handeln. Dies hat das Potential, das Risiko über verschiedene Instrumente zu verbreiten und gleichzeitig eine Absicherung gegen Verlust von Positionen zu schaffen. Was wäre unglaublich herausfordernd für einen Menschen zu erreichen ist effizient ausgeführt von einem Computer in einer Angelegenheit von Millisekunden. Der Computer ist in der Lage, auf Handelsmöglichkeiten über eine Reihe von Märkten zu scannen, Aufträge zu generieren und Trades zu überwachen. Nachteile und Realitäten automatisierter Handelssysteme Automatisierte Handelssysteme zeichnen sich durch viele Vorteile aus, aber es gibt einige Stürze und Erhebungen, auf die sich Händler beziehen sollten. Mechanische Ausfälle. Die Theorie hinter dem automatisierten Handel macht es einfach: richten Sie die Software ein, programmieren Sie die Regeln und beobachten Sie den Handel. In Wirklichkeit ist der automatisierte Handel jedoch eine anspruchsvolle Handelsart, aber nicht unfehlbar. Abhängig von der Handelsplattform könnte sich ein Handelsauftrag auf einem Computer und nicht auf einem Server befinden. Was bedeutet das, wenn eine Internetverbindung verloren geht, kann eine Bestellung nicht auf den Markt geschickt werden. Es könnte auch eine Diskrepanz zwischen den theoretischen Trades der Strategie und der Auftragseingabeplattformkomponente geben, die sie zu echten Trades macht. Die meisten Händler sollten eine Lernkurve erwarten, wenn sie automatisierte Handelssysteme verwenden, und es ist in der Regel eine gute Idee, mit kleinen Handelsgrößen zu beginnen, während der Prozess verfeinert wird. Überwachen Obwohl es toll wäre, den Computer einzuschalten und den Tag zu verlassen, müssen automatisierte Handelssysteme überwacht werden. Dies ist das Potenzial für mechanische Ausfälle, wie zB Konnektivitätsprobleme, Leistungsverluste oder Computerabstürze und Systemquirks. Es ist möglich, dass ein automatisiertes Handelssystem Anomalien erlebt, die zu fehlerhaften Aufträgen, fehlenden Aufträgen oder doppelten Aufträgen führen können. Wenn das System überwacht wird, können diese Ereignisse schnell erkannt und behoben werden. Überoptimierung Obwohl nicht spezifisch für automatisierte Handelssysteme, können Händler, die Backtesting-Techniken einsetzen, Systeme schaffen, die auf Papier gut aussehen und schrecklich in einem Live-Markt spielen. Überoptimierung bezieht sich auf eine übermäßige Kurvenanpassung, die einen im Live-Handel unzuverlässigen Handelsplan erzeugt. Es ist beispielsweise möglich, eine Strategie zu optimieren, um auf den historischen Daten, auf die sie getestet wurde, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Trader manchmal falsch davon ausgehen, dass ein Handelsplan sollte in der Nähe von 100 gewinnbringenden Trades oder sollte nie erleben einen Drawdown zu einem lebensfähigen Plan sein. Als solche können Parameter angepasst werden, um einen nahezu perfekten Plan zu schaffen, der vollständig ausfällt, sobald er auf einen Live-Markt angewendet wird. (Diese Überoptimierung schafft Systeme, die nur auf Papier gut aussehen. Für mehr, siehe Backtesting und Forward Testing: Die Bedeutung der Korrelation.) Server-Based Automation Trader haben die Möglichkeit, ihre automatisierten Handelssysteme über einen Server-basierten Handel zu führen Plattform wie Strategy Runner. Diese Plattformen bieten häufig kommerzielle Strategien zum Verkauf an, ein Assistent, so dass Händler ihre eigenen Systeme entwerfen können oder die Möglichkeit, bestehende Systeme auf der Server-basierten Plattform zu hosten. Für eine Gebühr kann das automatisierte Handelssystem Scannen, Ausführen und Überwachen von Trades mit allen Aufträgen, die sich auf ihrem Server befinden, was zu möglicherweise schnelleren und zuverlässigeren Auftragseinträgen führt. Schlussfolgerung Obwohl ein Ppealing für eine Vielzahl von Faktoren, sollten automatisierte Handelssysteme nicht als Ersatz für sorgfältig ausgeführten Handel angesehen werden. Mechanische Ausfälle können passieren, und als solche benötigen diese Systeme eine Überwachung. Server-basierte Plattformen bieten eine Lösung für Händler, die die Risiken von mechanischen Ausfällen minimieren möchten. (Für verwandte Lesung, siehe Day Trading Strategien für Anfänger.) Wenn Sie noch auf der Suche nach einem Vorteil in den Märkten sind, sind automatisierte Handelssysteme der beste Weg, um es zu bekommen. Mehr erfahren. White Paper: Building Trading Systems mit automatischer Codegeneration Da immer mehr Händler in den automatisierten Handel umgezogen sind, hat sich das Interesse an systematischen Handelsstrategien erhöht. Während einige Händler ihre eigenen Handelsstrategien entwickeln, fehlen viele Händler die notwendigen Fähigkeiten, um ihre Ideen umzusetzen. Eine kürzlich entwickelte Lösung für dieses Problem ist die Verwendung von Computer-Algorithmen, um automatisch Handelssystem-Code zu generieren. Das Ziel dieses Ansatzes ist es, viele der Schritte im traditionellen Prozess der Entwicklung von Handelssystemen zu automatisieren. In diesem Beitrag wird ein Überblick über automatische Codegenerierungsmethoden für den Bau von Handelssystemen vorgestellt. Es werden sowohl einfache als auch komplexe Methoden diskutiert. Es wird eine einfache Ad-hoc-Methode vorgestellt, die in der Skriptsprache der TradeStations EasyLanguage implementiert werden kann, um grundlegende Preismuster-basierte Strategien zu finden. Ein komplexer Ansatz, der auf genetischer Programmierung basiert, wird ebenfalls diskutiert. Automatische Code-Generierung Techniken haben das Potenzial, robuste Handelsstrategien ohne Kodierung für fast jeden Markt und Zeitrahmen in einem Bruchteil der Zeit nach traditionellen Methoden erforderlich zu generieren. Wenn Sie sich über Neuentwicklungen, Neuigkeiten und Sonderangebote von Adaptrade Software informieren möchten, melden Sie sich bitte bei unserer E-Mail-Liste an. Vielen Dank. Tragesysteme: Aufbau eines Systems 13 Bisher haben wir die Grundkomponenten der Handelssysteme, die Kriterien, die sie erfüllen müssen, und einige der vielen empirischen Entscheidungen, die ein Systemdesigner machen muss, besprochen. In diesem Abschnitt werden wir den Prozess des Bauens eines Handelssystems, die Betrachtungen, die gemacht werden müssen, und einige wichtige Punkte zu erinnern untersuchen. Die Six-Step-System-Konstruktion 1. Setup - Um mit dem Aufbau eines Handelssystems zu beginnen, benötigen Sie mehrere Dinge: Daten - Weil der Systemdesigner umfangreiches Backtesting verwenden muss. Vergangenheit Preis Geschichte ist wichtig für den Bau eines Handelssystems. Solche Daten können in die Handelssystem-Entwicklungssoftware oder als separater Daten-Feed integriert werden. Live-Daten werden oft für eine monatliche Gebühr zur Verfügung gestellt, während ältere Daten kostenlos erhältlich sind. Software - Obwohl es möglich ist, ein Handelssystem ohne Software zu entwickeln, ist es sehr unpraktisch. Seit den späten 90er Jahren ist Software ein integraler Bestandteil des Baustellensystems geworden. Einige gemeinsame Funktionen ermöglichen es dem Händler, das folgende zu tun: Automatische Platzierung von Trades - Dies erfordert oft die Erlaubnis aus dem Broker s Ende, weil eine ständige Verbindung zwischen Ihrer Software und dem Brokerage vorhanden sein muss. Trades müssen sofort und zu exakten Preisen durchgeführt werden, um die Konformität zu gewährleisten. Um Ihre Software Platz Trades für Sie haben, alles, was Sie tun müssen, ist die Eingabe der Kontonummer und Passwort, und alles andere wird automatisch durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieser Funktion strikt optional ist. Code ein Handelssystem - Diese Software-Funktion implementiert eine proprietäre Programmiersprache, mit der Sie Regeln einfach erstellen können. Zum Beispiel verwendet MetaTrader MQL (MetaQuotes Language). Heres ein Beispiel für seinen Code zu verkaufen, wenn freie Marge ist weniger als 5.000: Wenn FreeMargin lt 5000, dann verlassen Oft, nur das Lesen des Handbuchs und Experimentieren sollten Sie auf die Grundlagen der Sprache, die Ihre Software verwendet abholen. Backtest Ihre Strategie - Systementwicklung ohne Backtesting ist wie Tennis spielen ohne Racket. System-Entwicklungs-Software enthält oft eine einfache Backtesting-Anwendung, die Ihnen erlaubt, eine Datenquelle, Eingabe-Account-Informationen und Backtest für jede Menge Zeit mit dem Mausklick zu definieren. Hier ist ein Beispiel aus MetaTrader: Nach dem Rücktest wird ein Report erstellt, der die Besonderheiten der Ergebnisse umreißt. Dieser Bericht enthält in der Regel Gewinn, Anzahl der erfolglosen Trades, aufeinanderfolgende Tage unten, Anzahl der Trades und viele andere Dinge, die hilfreich sein können, wenn Sie versuchen zu bestimmen, wie man das System beheben oder verbessern kann. Schließlich schafft die Software in der Regel eine Grafik, die das Wachstum der Investition während des gesamten getesteten Zeitraums zeigt. 2. Design - Das Design ist das Konzept hinter Ihrem System, die Art und Weise, in der die Parameter verwendet werden, um einen Gewinn oder Verlust zu generieren. Sie implementieren diese Regeln und Parameter, indem sie sie programmieren. Manchmal kann diese Programmierung automatisch über eine grafische Benutzeroberfläche erfolgen. So können Sie Regeln erstellen, ohne eine Programmiersprache zu lernen. Hier ist ein Beispiel für ein gleitendes durchschnittliches Cross-Over-System: Wenn SMA (20) CrossOver EMA (13) dann eingegeben wird Wenn SMA (20) CrossUnder EMA (13) dann verlassen Regeln wie diese, die in Code gesetzt werden, erlauben die Software automatisch Generieren Ein - und Ausgänge an den Punkten, an denen die Regeln anwendbar sind. Hier ist das, was die Design-Oberfläche auf MetaTrader aussieht: Das System wird durch einfaches Eingeben der Regeln im Fenster erstellt und gespeichert. Referenzen für die verschiedenen verfügbaren Funktionen (z. B. Oszillatoren und solche) können durch Anklicken des Buchsymbols gefunden werden. Die meisten Software wird eine ähnliche Referenz entweder innerhalb des Programms selbst oder auf seiner Website. Nach dem Erstellen der gewünschten Regeln und Codierung des Systems, speichern Sie einfach die Datei. Dann können Sie es in Gebrauch nehmen, indem Sie es auf dem Hauptbildschirm auswählen. 3. Entscheidungsfindung - Es gibt viele Entscheidungen, die zu diesem Zeitpunkt getroffen werden sollen: Welchen Markt möchte ich handeln 13 Welche Zeitspanne soll ich verwenden 13 Welche Preisreihen soll ich verwenden 13 Welche Teilmenge von Aktien soll ich für die Prüfung verwenden Dass die Handelssysteme in vielen Märkten konsequent einen Gewinn erzielen sollten. Durch die Anpassung der Zeit und der Preisreihe zu viel, können Sie die Ergebnisse bemerken und produzieren uncharakteristische Ergebnisse.4. Praxis - Backtesting und Papierhandel sind für die erfolgreiche Entwicklung eines Handelssystems von wesentlicher Bedeutung: Führen Sie mehrere Backtests zu verschiedenen Zeiträumen aus und stellen Sie sicher, dass die Ergebnisse konsistent und zufriedenstellend sind. Papier handeln das System (verwenden Sie imaginäre Geld, aber notieren Sie die Trades und Ergebnisse), und wieder, für eine konsequente Profitabilität zu suchen. Überprüfen Sie sorgfältig auf Fehler im Programm oder unbeabsichtigte Trades. Dies kann auf fehlerhafte Programmierung oder Misserfolg von bestimmten Umständen zurückzuführen sein, die unerwünschte Auswirkungen haben. 5. Wiederholung - Wiederholung ist notwendig. Halten Sie die Arbeit an dem System, bis Sie konsequent einen Gewinn in den meisten Märkten und Bedingungen machen können. Es gibt immer unvorhergesehene Ereignisse, die auftreten, sobald ein System geht. Hier sind einige Faktoren, die oft schiefe Ergebnisse verursachen: Transaktionskosten - Stellen Sie sicher, dass Sie die reale Kommission verwenden. Und einige extra für unzureichende fills (Unterschied zwischen Gebot und fragen Preise) zu berücksichtigen. Mit anderen Worten, vermeiden Sie Schlupf (um zu überprüfen, was das ist und wie es auftritt, siehe den vorherigen Abschnitt dieses Tutorials.) Wachsamkeit - Dont ignorieren verlieren Trades halten ein Auge auf alle Trades. Optimierung - Dont über-Optimierung des Systems. Mit anderen Worten, nicht schneiden das System auf eine sehr spezifische Marktumgebung versuchen, profitabel in so breit wie eine Umgebung wie möglich. Risk - ignorieren oder vergessen Sie nicht das Risiko. Es ist sehr wichtig, Wege zu haben, um Verluste zu begrenzen (sonst als Stop-Verluste bekannt), und Möglichkeiten, um Sperren Gewinne (Gewinne nehmen). 6. Handel - Probieren Sie es aus, aber erwarten Sie unbeabsichtigte Ergebnisse. Achten Sie darauf, nicht automatisierte Handel zu verwenden, bis Sie zuversichtlich sind in der Systemleistung und Konsistenz. Es dauert eine lange Zeit, um ein erfolgreiches Handelssystem zu entwickeln, und bevor Sie es perfekt machen, müssen Sie möglicherweise einige Live-Handelsverluste erleiden, um Störungen zu erkennen: Back-Tests können nicht perfekt lebende Marktbedingungen darstellen, und Papierhandel kann ungenau sein. Wenn Ihr System Geld verliert, gehen Sie zurück zum Reißbrett und sehen, wo es schief gelaufen ist (siehe Schritt 5). Fazit Diese sechs Schritte geben Ihnen einen Überblick über den gesamten Prozess des Bauens eines Handelssystems. Im nächsten Abschnitt werden wir auf dieses Wissen aufbauen und einen genaueren Einblick in die Fehlersuche und Modifikation nehmen. Trading Systems: Fehlersuche und Optimierung